Anlagepolitik
Der TrendPortfolio Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, indirekt an der Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index teilzunehmen, welcher eine breite Streuung über mehrere Anlageklassen und Länder anstrebt und nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus agiert. Der TrendPortfolio II Index wählt monatlich aus insgesamt neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen) maximal die vier besten aus (mit positivem Trend in den letzten sechs Monaten und der höchsten positiven Rendite). Die Investitionsquote des Index kann auch unter 100% liegen. Der Fonds wird ausschließlich als Anlage im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung / Rentenversicherung der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG angeboten.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
4,91 % |
9,52 % |
11,40 % |
| Sharpe Ratio |
-0,58 |
0,92 |
-0,18 |
| Max. Verlust in Monaten |
4 |
4 |
4 |
| Max. Draw Down |
-7,05 % |
-9,21 % |
-31,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
97,36 % |
| Kasse |
|
2,53 % |
| Derivate |
|
0,18 % |
Top 10 Holdings
| Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2016(23) |
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3,53 % |
| SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2018(23) |
|
3,52 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS MT. Mortg.Cov. 18(23) |
|
3,51 % |
| ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) |
|
3,50 % |
| Cie de Financement Foncier EO-MT. Obl.Fonc. 21/26 |
|
3,13 % |
Länder/ Regionen
| Frankreich |
|
15,83 % |
| Deutschland |
|
13,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,83 % |
| Norwegen |
|
11,48 % |
| Niederlande |
|
7,82 % |
