Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50% in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark.

Performance-Diagramm (25.11.2022)

Performance (25.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-8,05 % -8,00 % 0,17 % 0,54 % 1,67 % 1,93 %

Performance im Jahr (25.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
7,91 % 0,89 % 8,13 % -4,88 % 2,55 %

Risikokennzahlen (25.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 4,88 % 5,33 % 4,65 %
Sharpe Ratio -1,61 0,11 0,20
Max. Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Draw Down -10,25 % -11,68 % -11,68 %

Risiko-Rendite-Matrix (25.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (25.11.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 68,57 %
Aktien 23,76 %
Kasse 6,29 %
Renten 1,38 %

Top 10 Holdings

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031 2,73 %
BELGIUM 0.9000% '29 2,38 %
Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32 2,37 %
0.500 % Finnland Reg.S. v.19(2029) 2,28 %
Republik Italien B.T.P. 19/30 2,17 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)
ISIN LU0703711118
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 28.12.2011
Laufende Kosten 1,21 % (24.02.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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Verkaufsprospekt
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Jahresbericht